Performance FH Décembre 2012: +0,56%

Premier bilan de l'EA lancé début décembre sur un compte en cent chez Instaforex: +0,56%

Ce n'est pas Byzance mais c'est toujours positif :) 

Coté statistiques:
- 43 trades effectués (50% short, 50% long)
- 4 trades en cours au 31/12
La durée de trade moyen est comprise entre 2 et 4 jours.


Le DD max 0,46% a porté une série à 3.2 lots (pour un lot de base à 0.2 et coefficient martingale x2) soit 5 positions pour un décalage du cours d'environ 160 pips (de 1.6113 à 1.6274). L'EA est réglé pour prendre des positions tous les 25 pips minimum et clore avec minimum 40 pips de profit, contrat rempli ici!
Voici la série en détail:

Illustration:

Un retracement de 50 pips a permis de déboucler cette série

Au global le mois de décembre était fastidieux, gros mouvements (de 200-300 points) sur les paires EU et GU avec peu de retracements immédiat donc l'EA n'a pas débouclé beaucoup de série.
Espérons que 2013 commence sous de meilleurs auspices!

Lire | Performance FH Décembre 2012: +0,56%

Robot de Trading: Analyse II

Dans mon précédent post je vous présentais un robot de type grid trading couplé avec une martingale. 
Je vais pousser un peu plus loin l'analyse du robot et voir comment améliorer son ratio R/R: Risk/Reward.

Pour rappel lors d'un signal d'achat/vente il prend position dans la tendance et moyenne à la baisse lorsque la tendance s'inverse en appliquant une martingale.
C'est à dire qu'on va partir avec de petites tailles de position par trade que l'on va augmenter au fur et à mesure qu'on perd...

« plus ça rate, plus on a de chances que ça marche » comme disent les shadocks ;-)

On parie que tôt ou tard le prix va revenir dans la tendance initiale et le robot pourra déboucler les positions avec un gain.

Ce robot entre sur le marché en fonction d'un signal mais ensuite il prend "bêtement" position tous les X pips.
Admettons que X = 20 et que je multiplie par 1.5 chaque nouvelle position.
Si le marché décale de 200 points contre nous, paf direct dans le dents, on se retrouve avec 10 positions à contre tendance partant de 0.01 lot pour finir à...0.38!

Analysis of the account balance for a grid martingale
 
 Balance = 1000.00
 Leverage = 1:400
 Stop-out level = 20%
 Margin required for 1 lot = 307.98
 Price of 1 point for 1 lot = 0.77
 Spread = 0.00005
 
 Grid parameters:
 --------------------
 Base Lot = 0.01
 Lot Multiplier = 1.50
 Grid step = 20 pt
 
================================================================
 
 Balance requirements for an N-level basket
 
 Levels      Balance      Points     Last Lots  Total Lots
 #1           4.61          20        0.01        0.01
 #2          10.75          40        0.01        0.02
 #3          23.04          60        0.02        0.04
 #4          42.99          80        0.03        0.07
 #5          76.77         100        0.05        0.12
 #6         127.41         120        0.07        0.19
 #7         207.22         140        0.11        0.30
 #8         331.54         160        0.17        0.47
 #9         518.77         180        0.25        0.72
 #10         804.22         200        0.38        1.10
 #11        1235.46         220        0.57        1.67
 
 With given settings, the account balance is sufficient for a basket
 with 10 levels (200 pt) + price movement against the basket of 55 pt

Vous trouverez ici le script d'analyse pour MT4

Soit un DD de 255 points avant le margin call! nous voilà prévenu.

Donc ca peut faire très mal...alors pourquoi ne pas ré-rentrer après X pip MAIS en suivant le signal de tendance? De cette manière si le marché décale de 20 points mais que la tendance initiale n'est pas confirmée, on attend - en général un retracement- pour reprendre position, on va donc limiter les prises de risques dans la durée ce qui à pour effet immédiat de limiter le draw down!
Et là vous me dites, oui mais en limitant le risque on va limiter les gains! Certes mais personnellement je préfère ;-)

Illustration: backtest sur les 3 derniers mois FH "dumb version" vs FH "skilled version" :

Symbole		GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periode		1 Heure (H1) 2012.09.03 00:00 - 2012.11.29 23:00 (2012.09.03 - 2012.11.30)

FH "dumb version"

FH "skilled version"

Bilan comparatif (lot de base 0.02 pour 3000e, SL@250 pips):
- la version de base : taille de lot max: 0.48, R/R: 1.65, profit= +910, DD= -18.6%
- la version améliorée: taille de lot max: 0.17, R/R: 2.22, profit= +664, DD= -5.2%

C'est un axe d'amélioration intéressant et simple à mettre en oeuvre, les concepteurs de ce robot ont surement du y penser mais c'est beaucoup moins vendeur: tout le monde veut faire 300% en 3 mois! ;-)

J'ai commencé un compte en live avec cette version début décembre, je ferai un petit bilan d'ici là!
En attendant j'étudie une autre piste d'amélioration concernant la fonctionnalité de hedging!

A suivre... ;-)

Lire | Robot de Trading: Analyse II

Robot de Trading: Analyse I

Hello,

lors de mon introduction aux robots de trading j'ai glissé la performance d'un EA qui tourne depuis 2 mois sur un de mes comptes démos.
Cet EA est commercial et je ne peux citer le nom ici, néanmoins je vais vous détailler son fonctionnement.
Chaque robot comporte un certain nombre de paramètres sur lesquels on peut intéragir. La bonne combinaison est c'est le profit (presque) assuré, la mauvaise est c'est le margin call...


Description de la bête:

C'est un robot mutlipaire, là je l'ai testé sur la paire GBP/USD (GU) avec un timeframe d'une heure en 5/7j 24/24h.
Ce robot à la particularité d'utiliser un système de martingale, au demeurant dangereux et donc à utiliser avec précaution!
Ici la martingale va multiplier la taille des positions par un coefficient à chaque nouveau trade en contre tendance, on parie donc sur la probabilité d'un retournement du marché à un moment ou un autre ce qui permettra de déboucler la serie de positions.

Ce robot permet de choisir les jours/heures où il est actif et on peut aussi fixer l'écart entre la prise de position.

Voyons maintenant un peu comment ce robot fonctionne...


Stratégie d'entrée sur le marché

Pour placer le 1er trade, il compare un SAR (une parabolique) avec une moyenne mobile pour déterminer le sens du trade 
Si le SAR est supérieur à la MM = signal de vente
Si le SAR est inférieur à la MM = signal d'achat

Petite illustration:

SAR en turquoise, MM en jaune, TF 1hr

Ensuite pour tous les autres trades de la série, le robot analyse tous les X pips pour reprendre position en augmentant la taille des lots selon la martingale si la position précédente est en contre tendance.


Stratégie de sortie du marché

La position ou serie est close si le profit atteint le nombre de pips fixés en paramètre.


Analyse du robot

La stratégie est assez simple mais comporte quelque lacune.

On note qu'une fois un signal d'achat ou de vente pris les autres positions viennent simplement s'empiler selon un écart de points paramétrable: plus d'analyse du marché, sur une TF de 1H les positions peuvent durer plusieurs jours avant que le marché revienne dans le sens du signal initial.
On va facilement se retrouver à contre tendance et déclencher la martingale dès le 2ème ordre.
Lors de ce test en partant avec un lot de base à 0.02 et un coefficient de 1.7, j'ai eu une serie de 8 trades consécutifs avec un lot maximum à 0.82:

10.23.2012 18:37

10.24.2012 09:36

GBPUSD

Buy

0.82

1.59847

1.59976

1.59176

1.59847

67.1

419.50

14h 58m

Cette serie a durée 5 jours avant de fermer en positif.

Cela va engendrer un drawdown (équité négative) plus ou moins important selon la paire choisie, ici la serie du 23 octobre m'a amenée 7% dans le négatif soit environ 200€, cela reste acceptable maintenant je vous laisse calculer si mon capital initial avait été de 1000€... (DD à 20%!)

Performance octobre 2012 (démo)

Performance Septembre 2012 (démo)

On peut aussi se retrouver avec des positions à l'achat et la vente si le signal change (et il changera) au cours du temps.


Conclusion

On se rend compte que les paramètres qui gèrent le coefficient de martingale, l'écart entre les positions et le profit attendu sont étroitement liés et doivent être soigneusement choisis pour rendre ce robot profitable.

Si on veut baisser le coefficient de martingale il faut soit:
- baisser l'écart entre les positions 
- diminuer le profit attendu

En règle générale, quand une martingale échoue c'est du au faible retracement de la paire. Donc plus la martingale est forte et plus le profit attendu est bas plus on sort vite du marché.

Réduction du profit = Réduction du risque !

Lire | Robot de Trading: Analyse I

Robot de Trading: Intro

Hello,

il y a quelque temps je vous faisais part de ma déconvenue avec Zulutrade et ses robots de trading, j'ai voulu en savoir plus et de fil en aiguille j'en suis arrivé à gérer moi-même certains de ses robots!

Tout d'abord qu'est qu'un robot ou automate de trading ou encore EA (Expert Advisor) ? 

C'est un algorithme recevant le signal du marché sur lequel il intervient (Il s'agit là du Forex!) pour prendre des positions à l'achat ou à la vente de manière automatique en fonction d'une stratégie particulière.

La plateforme la plus répandue est metatrader (MT4 pour les intimes) et le language associé est MQL4 dont la syntaxe est assez approchante du C/C++:

http://www.metatrader4.com/

Partant de là il y a multitudes de forums traitant d'algorithmique, de stratégies, de robot de trading en open source pour débuter la longue quête du graal financier...

En francais: http://www.trader-forex.fr/forum/systemes-de-trading-auto/

En anglais: http://www.forex-tsd.com/

Il existe aussi une foule d'EA payants faisant miroiter des gains mirobolants, j'ai moi-même acheté l'un d'entre eux pour une somme assez modique et des performances régulières mais les gains n'ont pas été au rendez vous, et même son auteur en a fait les frais sur sont compte live...

Le robot a l'intelligence que son concepteur a bien voulu lui donner, il est vain de croire que l'on peut laisser un robot tourner pendant plusieurs mois et se réveiller un beau matin avec plusieurs milliers d'euros sur son compte...toute stratégie a ses limites!

Il faut donc comprendre comment le robot fonctionne, savoir réagir si le robot s'emballe et éventuellement le couper lorsque le marché n'est plus adapter à la stratégie. C'est pour cela que les comptes démo existent ;-)

La forex étant un marché ouvert 24/24 5/7j l'EA doit pouvoir être en ligne et connecté à votre broker durant cette période, l'utilisation d'un VPS est toute indiquée.

Un VPS ou Virtual Private Server n'est ni plus ni moins qu'un serveur virtuel herbergé par un provider web (ex: ikoula) et preservé de toute coupure électrique. 

Vous pouvez toujours faire tourner MT4 sur votre PC Windows connecté à Internet H24, espérez juste que votre box ADSL ne tombe pas en panne lorsque votre robot à pris une dizaine d'ordres sur le marché...

Cette petite introduction touche à sa fin, et pour vous mettre l'eau à la bouche voici les performances d'un robot que je fais tourner depuis un mois:

A suivre...

Lire | Robot de Trading: Intro

Mon Expérience Zulutrade: suite et fin

Voilà il est temps de faire un bilan après 1 an de Zulutrade!

Zulutrade est une plateforme offrant un accès (trop) facile aux systèmes de trading automatique, appelés aussi robot de trading. J'ai pu tester pas mal de providers qui utilisent ces automates et offre la possibilité de les suivre mais au final j'en suis ressorti perdant financièrement, comme 99% des traders... ;-)

La faute a un mauvais money management d'une part et une certaine frustration à ne pas contrôler ce qui se passe quand le marché devient trop volatile et que les positions s'accumulent en négatif! Est-ce que le provider surveille son automate? est-ce que la stratégie de l'automate est efficiente? cela reste très opaque et il est difficile de prendre des décisions lors de moment important afin de protéger son capital.

Ce que je retiens de cette expérience est que les automates ne restent jamais assez longtemps stables, qu'espérez faire 300% en 6 mois est possible mais très risqué, autant aller au casino, les chances sont les mêmes...

Ces automates qui tournent sur des comptes démo offrent des statistiques alléchantes mais au passage en réel sur mon compte les résultats étaient toujours en retrait par rapport au provider.(la faute au spread par exemple)

Pour finir j'ai été décu du support Zulutrade lorsque j'ai voulu récupérer l'argent de mon compte, d'interminables échanges avec le support pour leur faire comprendre que ma carte de crédit avait expirée et qu'il devait recréditer ma nouvelle carte (il y a qu'en france qu'elle expire ou bien?!), avec une retenue de 25€ en prime!

Pour conclure je ne conseillerai pas d'utiliser ce service en réel, vous passez par un intermédiaire qui prend sa com' sans prendre de risque.
Personnellement je compte utiliser mon propre automate dont je maitriserai le paramétrage chez un broker digne de ce nom mais cela c'est un autre projet!

Lire | Mon Expérience Zulutrade: suite et fin

LMNP: Micro-BIC ou BIC réel

Voici un résumé que je me suis fait en prenant différentes sources d'information sur le régime d'imposition du loueur en meublé non professionnel (LMNP) dans l'ancien. Il existe du LMNP dans le neuf: LMNP censi-bouvard ou scellier.(qui n'apporte plus grand intérêt...)



C'est aujourd'hui un de mes projets d'investissement et je dois donc pouvoir choisir en connaissance de cause!




Le loueur en meublé LMNP est imposé, sauf exonération, dans la catégorie des BIC (Bénéfices industriels et Commerciaux).


Il existe 3 régimes d'imposition:


1/ régime micro-bic si les revenus nets sont inférieurs à 32100 € par an
2/ régime réel simplifié si les revenus nets sont compris entre 32100 € et 766000 € par an, ou sur option si les revenus sont inférieurs à 32100 €,
3/ régime réel normal si les revenus sont supérieurs à 766000 € par an.


je vais exposer les 2 premiers cela suffira amplement pour commencer... ;-)


- le régime Micro-BIC


Ce régime permet 50% d'abattement forfaitaire sur les revenus locatifs si ceux ci sont inférieurs à 32100€, puis imposition en fonction de votre TMI (5,5%, 14%, 30% ou 41%) sans oublier la CSG/CRDS de 13,5% (peut-être bientôt 15,5%...)


Exemple:
revenus locatifs = 10000€
revenus locatifs imposables après abattement = 5000€
impôts fonciers pour un TMI de 30% = 5000 x 0.135 + 5000 x 0,3 = 2175€


A noter que 5,5% de votre CSG/CRSG sera déductible de vos revenus locatifs de l'année suivante, soit dans l'exemple : 5000 x 0,135 x 0,055 = 37,12€




- le BIC réel simplifié


Le principe est de déduire des charges du montant des revenus locatifs et cela peut vite devenir complexe c'est pour cela qu'il est fortement conseillé de choisir entre les services d’un comptable (+- 600€/an) et/ou ceux d’un CGA afin d’éviter la majoration des revenus de 25% comme il est prévu au 7 de l’article 158 du CGI.
le CGA/AGA valide la comptabilité avant de transmettre les déclarations fiscales (2031 / 2035…) au fisc.
Noter que vous pouvez *toujours* le faire vous-même mais dans ce cas le fisc sera beaucoup plus vigilant...attention donc au contrôle fiscal!


Sachant cela  le régime réel simplifié sera plus attractif si les charges réelles dépassent les 50% d'abattement prévus par le micro-BIC.


Déficit foncier:
L'éventuel déficit LMNP constaté n’est déductible que des bénéfices de même nature (comprenez autre activité de LMNP) et est reportable pendant 10 ans.




Résumé des "charges/frais" pour du LMNP ancien à prendre en compte


Lors de l'achat :
- Les fais d'agence (3 choix: à passer en charge la 1ere année ou à amortir sur 5 à 10 ans ou à déduire de l'assiette de calcul de la plus value)
- La partie des frais de notaire qui comprend sa rémunération
- Les meubles (amortis sur 5 à 10 ans)
- Les frais bancaire (dossier du crédit)
- Les frais d'hypotheque ou de cautionnement
- Les travaux (déductible si <500 € ou amortissable si >500€ sur 5 à 15 ans)


Chaque année :
- Les intérêts d'emprunt
- les frais de recherche de locataire et de correspondance (forfaitaire 20€)
- l'ensemble des assurances
- les frais de gestion en agence
- la cotisation Centre de gestion agréé (CGA)
- les charges non récupérables
- la taxe foncière
- 5.8% csg crds de l'année n-1
- salaire du comptable
- les travaux (déductible si <500 € ou amortissable si >500€ sur 5 à 15 ans)
- l'amortissement du bien (amortis sur 20 à 60 ans)
- l'achat de mobilier (amortis sur 5 à 10 ans)




Amortissements :
Les frais d'agence peuvent etre amortis sur une durée comprise entre 5 et 10 ans (en fonction des préconisations du comptable).


Les travaux >500€ peuvent etre amortis sur une durée comprise entre 5 et 15 ans (en fonction des préconisations du comptable).


Le mobilier peut etre amorti sur une durée comprise entre 5 et 10 ans (en fonction des préconisations du comptable).


Le bien est amorti pour sa valeur hors terrain, sur une durée comprise entre 20 et 60 ans (en fonction des préconisations du comptable).


Ces amortissements ne sont comptabilisés que si le résultat d’exploitation est positif, ils ne peuvent donc contribuer à créer du déficit.
Dans le cas de déficit foncier avant amortissement, ils sont différés sans aucune limitation de durée et seront utilisés dès que des résultats apparaîtront.




Revente:


En LMNP c'est le régime des particuliers qui s'appliquent à la revente, donc une exonération totale au bout de 30 ans.(qui risque peut-être de tomber à 22 ans avec la réforme fiscale de F.Hollande)
La plus-value réalisée est calculée sur le prix d'achat, l'amortissement qui a pu avoir lieu n'est pas pris en compte... ;-)

Lire | LMNP: Micro-BIC ou BIC réel

Fiscalité LMNP régime réel simplifié

*** Voici une compilation d'informations tirées du site universimmo.com, de mes propres démarches administratives et de mon retour d'expérience ***

Le LMNP avec régime réel simplifié et option comptabilité super-simplifiée (BIC RSI)

Comptabilité super-simplifiée
Les entrepreneurs individuels exerçant une activité artisanale, industrielle ou commerciale peuvent opter pour comptabilité dite "super-simplifiée", ayant pour conséquence notamment de leur permettre :

- de tenir une comptabilité de trésorerie (encaissements, décaissements)

- de centraliser les écritures comptables sur le livre journal de façon trimestrielle

- de ne pas justifier leurs frais généraux payés en espèces (parking, pourboires, etc.) dans la limite de un pour mille du chiffre d'affaires avec un minimum de 150 euros: (Ex: 1/1000 * 15000 = 15€…)

- d'utiliser un barème établi par l'administration fiscale pour le calcul de frais de carburant: (LMP uniquement dans le cas immobilier)

- d'évaluer leurs stocks de marchandises et travaux en cours de façon forfaitaire en fin d'exercice

- d'être dispensé de produire un bilan et un compte de résultat lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 154 000 euros (pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement) ou 54 000 euros (pour les prestations de services).


>> Ceci n'est donc possible QUE pour ceux qui font moins de 54 000 euros de recettes en 2011 pour du meublé, ou 154 000 en meublé saisionier.

Comment se déclarer LMNP?
>> envoi du formulaire P0i (déclaration de début d'activité en tant que LMNP) afin d'obtenir son numero de SIRET, attention ne pas confondre avec le formulaire P0 CMB!

Formulaire "P0i" (Cerfa N°11921*01) est une déclaration de début d'activité personne physique. Ce document n'est pas valable pour les activités commerciales (type LMP) donc il ne déclenche pas l'inscription au registre du commerce.

Formulaire "P0 CMB" (Cerfa N° 11676*01) est une déclaration de création d'entreprise personne physique. Ce document est valable pour les activités commerciales et il déclenche automatiquement l'inscription au registre du commerce. En fait le Centre de Formalité des Entreprises se charge de transmettre les informations à l'INSEE, au greffe du tribunal de commerce pour insciption au RCS, aux impôts, à l'URSSAF et au RSI. Avec ce formulaire on peut être LMP (si on remplit les autres conditions).

Dans les deux cas, le CFE location en meublé est le CFE impôts.

Envoyer le formulaire au centre des impôts des entreprises du lieu où se trouve votre bien dans un délai de 15 jours maximum après le début d'activité.

Note :
- pour la partie comptabilité: déclarer la P0i avec date de début d'activité avant le début des travaux (plus simple pour justifier!)

- A priori le CFE n'est pas trop regardant sur le délai

Fiscalité LMNP
Obligation :
>> remplir la déclaration annuelle n °2031
>> remplir la liasse fiscale n °2033A à 2033G
>> reporter le résultat sur la déclaration générale des revenus n°2042C
Les imprimés sont disponibles ici: http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/recherche;jsessionid=ZWQRZSNOGPTAFQFIEMQCFE4AVARW4IV1?action=criteriaImprime&pageId=rch_formu&sfid=05

Comment tenir sa comptabilité?

1) Faire appel à un expert comptable et/ou un Centre de Gestion Agréé: 

Le CGA ne va pas de pair avec le comptable mais à pour vocation de vérifier le travail du comptable et l'approuver.
avantage : 

- controle fiscal limité sur l'année en cours et 2 ans auparavant
- pas de majoration de 125 % sur la déclaration du resultat d'exploitation (si déficit fiscal cela n'a aucun effet )
- 915€ de déduction d'impôt sur les frais de comptabilité si le CA ne dépasse pas 32600€. 

L'adhésion au CGA est payante et variable selon région (à partir de 100€ H.T )
Le CGA peut fournir un service pour viser les pièces comptables sur RV (liasse fiscale, déclaration, journal, grand livre, factures,…) à partir de 300-350€ HT

L'expert-comptable va être mandaté via lettre de mission pour tenir la comptabilité et remplir la liaisse fiscale + déclaration 2031.

Note: 

- Expert-compta fourni ce service à partir de 600€ TTC (adhésion CGA incluse!), soit 0€ après déduction, qui dit mieux!? ;-)

2) Tenir moi-même la comptabilité 

Se munir d'un logiciel de comptabilité (ciel par exemple) permettant de fournir le journal comptable, le grand livre de compte, tableau d'amortissement etc…

Remplir toute la paperasse administrative comme un grand! 

Note: 

- risque maximum de contrôle fiscal

-----
Dans les 2 cas votre comptabilité et vos comptes personnels étant confondus, il n'existe pas fiscalement de compte dédié. Vous faites ni plus ni moins que de la gestion de votre patrimoine, sous forme fiscale d'exploitation en société privée.

Donc tous vos achats faits par n'importe lequel de vos comptes privés sont éligibles à la déduction si tant est qu'ils sont effectués en vue de votre exploitation, preuve à l'appui nécessaire bien entendu.

Pour les factures, noter l'adresse du bien et si possible ouvrir un compte en ligne dédié sans frais (ex fortuneo ou boursorama) pour l'encaissement des loyers et le paiement des factures ce qui facilitera la compta. 

Avantage statut LMNP

- les amortissements écartés au titre du 39c sont reportables indéfiniment dans la liasse fiscale 2033
- les déficits (notés dans la 2042) sont reportables sur 10 ans

../..

A suivre!

Lire | Fiscalité LMNP régime réel simplifié

Meilleurs livres sur le Trading

Voici ma séléction de livres sur le Trading.
Cette liste évoluera au fil du temps, n'hésitez pas à me faire part de vos propres lectures!

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Introduction au Forex (2nd Edition - mars 2011)

Auteur: Benoit Fernandez-Riou


C'est un livre destinée essentiellement aux débutants sur le Forex. J'ai apprécié la pédagogie de l'auteur, son approche claire et concise des divers aspects du Forex:
- un historique sur ce marché particulier (un peu d'histoire c'est toujours intéressant!)
- l'analyse fondamentale (les banques centrales, les annonces, le marché)
- l'analyse technique (indicateurs courants, chandeliers, bougies japonaises)
- Méthodes et stratégies (de base mais indispensable)
C'est devenu un guide que je reprends régulièrement pour me rafraîchir les idées.

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Maîtriser l'analyse technique (mars 2011)
Auteur: Thami Kabbaj


Comme son titre l'indique ce livre traite uniquement de l'analyse technique avec une personne renommée dans ce domaine. Il se découpe en 10 leçons, certaines se recoupent avec le livre "Introduction au Forex" cité avant (intro analyse technique et lecture d'un graphique boursier) mais pousse plus loin les techniques:
1- Faites comme les pros: utilisez l'analyse technique
2- Apprenez à lire un graphique boursier
3- Positionnez-vous avant tout dans le sens de la tendance dominante
4- Optimisez votre timing avec l'analyse graphique
5- Apprenez à décryptez la rythmique des indicateurs techniques
6- Anticipez les retournements majeurs comme un gourou
7- Misez sur les probabilités: privilégiez les signaux convergents
8- Les techniques avancées
9- La gestion du risque est la clé de la survie!
10- Variez la taille de vos positions pour réaliser des gains spectaculaires!


Le livre est récent mais les exemples un peu moins (années 90-2005) essentiellement sur le marché action. On se focalise ici sur les bougies et les indicateurs, principalement le RSI, avec lesquels on cherche à positionner son trade, pas de prédiction futuriste, pas d'implication émotionnelle, on sait où on va.
J'aime l'efficacité des analyses de Thami, c'est un livre qui permet de prendre du recul et tout parait si simple après...

Lire | Meilleurs livres sur le Trading

Mon Experience Zulutrade

Il est temps de faire un petit bilan après 8 mois d'utilisation de la plateforme Zulutrade.
Mes débuts ont été plutôt agités, comme tout débutant j'ai réalisé des profits rapides et des pertes tout autant...


A ce jour je suis toujours en négatif mais c'est complètement assumé car j'ai fait le choix de me jeter dans le bain -après 2 mois de compte démo- pour plusieurs raisons:
- les formations trading sont onéreuses et il est difficile de les évaluer pour un néophyte
- on ne peut se rendre compte en démo de l'impact psychologique du trading
- les techniques de trading sont explicitées dans beaucoup de sites et livres


Initialement j'ai déposé 1410€ sur 6 mois, mon dernier dépôt date du début décembre. Aujourd'hui mon compte affiche le solde de 880€, soit une perte de 530€.


J'ai réussi à réduire mes pertes en février pour revenir à une trésorerie nulle (+0,59€):

performance zulutrade globale

J'ai isolé 2 providers qui sont pour moi performant sur la durée:

ForexCruiseControl - HighProfitFactor

J'ai volontairement surpondéré ces 2 fournisseurs de signaux depuis le début 2012, évidement je déroge là au principe de money management que je me suis fixé.
Pour information ces 2 providers tradent sur la paires GBP/USD pendant la session asiatique (donc moins volatile), maximum 4 positions mais 2 la majeure partie du temps et ouvertes à plusieurs minutes/heures d'intervales.


L'outil de backtest de Zulutrade permet de valider ma configuration sur un an:
Capital de départ: 1000€
1 microlot par position


ForexCruiseControl (S/L=150)

Ending Balance  1.210,43 EUR

Profit (ROI) 210,43 EUR (21,0%)

Trade signals received      435

Trades opened/closed 424/424

Trades closed by stop hit 4

Trades closed by limit hit       0

HighProfitFactor (S/L=100)

Ending Balance 1.123,72 EUR

Profit (ROI) 123,72 EUR (12,4%)

Trade signals received 324

Trades opened/closed 321/321

Trades closed by stop hit 11

Trades closed by limit hit       0

En dehors de ces 2 providers je trade manuellement selon l'opportunité sur la paire EUR/USD pendant les sessions européenne et américaines. J'ai toujours un compte démo actif sur lequel je teste des nouveaux fournisseurs de signaux, j'apprends leur comportement, leur technique ce qui me permet d'améliorer la mienne ;-)


Ce que j'ai appris jusqu'à présent:
- les robots se plantent tôt ou tard (et ca peut faire très mal!)
- les trades doivent être suivis (même ceux des fournisseurs!)
- le money management est capital pour éviter la banqueroute (ou margin call)
- ne pas laisser des trades ouverts le weekend


et surtout être patient et garder son sang froid...le plus dur jusqu'à présent!

Lire | Mon Experience Zulutrade

*** News ***

Hello,

Il y a un peu de temps que je n'ai pas posté car je vous ai préparé une nouvelle rubrique "outils" qui fait son apparition sur le blog.
J'ai intégré certains liens externes mais aussi travaillé sur un simulateur immobilier qui me permet de rapidement déterminer si un investissement peut-etre viable ou pas.
Il est hébergé en ligne comme ca même si vous n'avez pas Excel sous la main vous pouvez l'utiliser!

N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'essaierai d'en tenir compte et de l'améliorer au fur et à mesure!

--
Emmanuel

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Changer de Microsoft Money à iCompta

Des plus pauvres d'entre nous aux plus riches d'entre nous, chacun possède une certaine forme de budget, et la plupart d'entre nous ont un besoin important d'identifier et de maintenir ce budget.

Etant possesseur depuis peu d'un mac j'ai choisi iCompta (4.0.11), une application de finances personnelles, pour m'aider dans ce but.

J'ai toujous utilisé Microsoft Money, logiciel gratuit en français, il est très complet même si son utilisation peut s'avérer parfois complexe!

J'ai réussi à migrer 5 ans d'historique bancaire dans iCompta en une soirée!
iCompta se veut résolument plus simple, voici ma procédure pour migrer de Money à iCompta:
- Exporter vos comptes MS Money en format .qif (un par un), sélectionner export au format étendu
- Créer vos comptes dans iCompta (Menu Document>nouveau compte...)
- Importer le compte possédant le plus d'activité (ex: votre compte courant) avec les paramètres suivants:

Ajustez bien le format de date: dd/MM"yyyy puis cliquer sur OK

Ensuite cela va vous permettre de créer à la volée toutes les catégories qui sont présentes dans MS Money!

Cochez "toujours faire ce choix" puis Ajouter.


- Importer les autres comptes de la même manière

Je n'ai pas perdu d'information au cours de passage de Money vers iCompta, les commentaires de mes opérations bancaires, les catégories et sous-catégories ont été préservés.


Voici la liste de mes catégories si vous voulez simplement vous en inspirer

Je me limite à un seul niveau de sous-catégories par groupe, cela permet d'avoir des statistiques plus précises si l'on en a besoin.

En revanche les opérations de type transfert entre les comptes gérés ont été migré en simple opération de dépôt/retrait, pour résoudre cela après avoir importé tout vos comptes:

- sélectionner 2 comptes entre lesquels un transfert a été effectué
- dans la vue centrale sélectionner les 2 opérations au débit et à crédit puis clic droit => convertir en transfert
Voilà le lien est rétabli entre les deux comptes!

Un petit bilan de 2 mois d'utilisation avec iCompta:

Avantages
- Multi-utilisateur avec possibilité de gérer plusieurs sources de revenus par utilisateur
- L'activité du compte peut être téléchargée à partir de votre banque
- Ventilation des activités en % ou au comptant 
- Possibilité de sélectionner plusieurs opérations, de les filtrer, de changer les infos (catégorie, pointage..)
- Reporting complet et facile d'utilisation (graphiques et des tableaux détaillés, rapport favoris)
- Utilisation de règles lors de l'import d'opérations
- Chiffrage du fichier des comptes
- Prix modique (seulement 15€)

Inconvénients:
- Ne gère pas les comptes de placement (PEA, Assurance-Vie, Compte à Terme)
- Nombre de catégories de base très limitées (à 6 par soucis de simplicité?)
- Interface parfois peu intuitive (chercher le bouton pour ajouter une nouvelle opération... ;-)

Lire | Changer de Microsoft Money à iCompta

Financement de l'investissement locatif

Voilà j'ai finalisé le financement de mon premier investissement locatif auprès de la banque Postale.

Pourquoi cette banque?
Le taux compétitif et la simplicité.
Aucun souci pour obtenir un prêt sur 25 ans alors que les autres banques ne me prêtaient que sur 20 ans pour de l'immobilier locatif.

La réactivité n'est pas leur point fort mais en faisant preuve de volonté on y arrive! ;-)

Les caractéristiques de mon prêt

Possibilité de moduler les mensualités (+ ou - 10%,20%,30%) sans frais
Indemnité de remboursement anticipé (IRA) entre 700€ et 2500€ par an sans frais
Indemnité de remboursement anticipé (IRA) sur le restant du prêt de 3% avec un montant maximum ne pouvant dépasser un trimestre de cotisation.

Le montage financier de mon prêt

C'est un montage de type prêts gigognes basé sur 2 prêts avec mensualités lissées:
- un prêt sur une durée de 15 ans
- un prêt sur une durée de 25 ans
Pour en savoir plus sur le prêt gigogne, cf. forum de cBanque. 

A la reflexion j'aurai peut être du voir aussi pour un taux révisable capé +/- 1%.

L'assurance DC, BTIA, ITT du prêt
De ce coté c'est très simple: soit on peut travailler soit on ne peut pas, il n'y a pas de notion de pourcentage d'invalidité par exemple.

Tout est couvert sauf le parapente, donc aucun soucis pour les sports à risques !(plongée, voltige, saut en parachute, ski…)

Bon il faut être réaliste pour que la banque prenne en charge les mensualités du prêt il faut être dans un (sale) état de santé déplorable pendant minimum 90 jours (cancer, accident de la route, …)

Je n'ai pas pris d'assurance perte d'emploi, pas vraiment utile en locatif.

Dans la pratique comment ça se passe?
Validation de l'offre de prêt bancaire avec le commercial (un RV de 2h) qui comprend :
- la relecture de l'offre et validation des pièces justificatives
- la réponse au questionnaire médical pour l'assurance du prêt (possibilité de répondre par courier), si tout est ok alors l'accord de l'assurance est immédiat.

A l'issu de ce rendez-vous on obtient l'offre de prêt bancaire.
>>> Ce document est à remettre au notaire pour confirmer que le prêt est accepté.

Ensuite réception par courrier sous 5 jours ouvrés de l'offre écrite, dès réception on a 10 jours glissants incompressible pour relire et signer l'offre, une fois l'offre validée on l'a retourne (J+11) et il faut compter encore 10 jours ouvrés pour que la banque finalise le dossier...et enfin on a la possibilité de fixer rendez-vous pour la signature définitive chez le notaire!


Soit au global une fois l'offre de prêt bancaire négociée et acceptée par la banque il faut compter 1 mois avant la signature définitve chez le notaire.

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