Performance FH Décembre 2012: +0,56%

Premier bilan de l'EA lancé début décembre sur un compte en cent chez Instaforex: +0,56%

Ce n'est pas Byzance mais c'est toujours positif :) 

Coté statistiques:
- 43 trades effectués (50% short, 50% long)
- 4 trades en cours au 31/12
La durée de trade moyen est comprise entre 2 et 4 jours.


Le DD max 0,46% a porté une série à 3.2 lots (pour un lot de base à 0.2 et coefficient martingale x2) soit 5 positions pour un décalage du cours d'environ 160 pips (de 1.6113 à 1.6274). L'EA est réglé pour prendre des positions tous les 25 pips minimum et clore avec minimum 40 pips de profit, contrat rempli ici!
Voici la série en détail:

Illustration:

Un retracement de 50 pips a permis de déboucler cette série

Au global le mois de décembre était fastidieux, gros mouvements (de 200-300 points) sur les paires EU et GU avec peu de retracements immédiat donc l'EA n'a pas débouclé beaucoup de série.
Espérons que 2013 commence sous de meilleurs auspices!

Lire | Performance FH Décembre 2012: +0,56%

Robot de Trading: Analyse II

Dans mon précédent post je vous présentais un robot de type grid trading couplé avec une martingale. 
Je vais pousser un peu plus loin l'analyse du robot et voir comment améliorer son ratio R/R: Risk/Reward.

Pour rappel lors d'un signal d'achat/vente il prend position dans la tendance et moyenne à la baisse lorsque la tendance s'inverse en appliquant une martingale.
C'est à dire qu'on va partir avec de petites tailles de position par trade que l'on va augmenter au fur et à mesure qu'on perd...

« plus ça rate, plus on a de chances que ça marche » comme disent les shadocks ;-)

On parie que tôt ou tard le prix va revenir dans la tendance initiale et le robot pourra déboucler les positions avec un gain.

Ce robot entre sur le marché en fonction d'un signal mais ensuite il prend "bêtement" position tous les X pips.
Admettons que X = 20 et que je multiplie par 1.5 chaque nouvelle position.
Si le marché décale de 200 points contre nous, paf direct dans le dents, on se retrouve avec 10 positions à contre tendance partant de 0.01 lot pour finir à...0.38!

Analysis of the account balance for a grid martingale
 
 Balance = 1000.00
 Leverage = 1:400
 Stop-out level = 20%
 Margin required for 1 lot = 307.98
 Price of 1 point for 1 lot = 0.77
 Spread = 0.00005
 
 Grid parameters:
 --------------------
 Base Lot = 0.01
 Lot Multiplier = 1.50
 Grid step = 20 pt
 
================================================================
 
 Balance requirements for an N-level basket
 
 Levels      Balance      Points     Last Lots  Total Lots
 #1           4.61          20        0.01        0.01
 #2          10.75          40        0.01        0.02
 #3          23.04          60        0.02        0.04
 #4          42.99          80        0.03        0.07
 #5          76.77         100        0.05        0.12
 #6         127.41         120        0.07        0.19
 #7         207.22         140        0.11        0.30
 #8         331.54         160        0.17        0.47
 #9         518.77         180        0.25        0.72
 #10         804.22         200        0.38        1.10
 #11        1235.46         220        0.57        1.67
 
 With given settings, the account balance is sufficient for a basket
 with 10 levels (200 pt) + price movement against the basket of 55 pt

Vous trouverez ici le script d'analyse pour MT4

Soit un DD de 255 points avant le margin call! nous voilà prévenu.

Donc ca peut faire très mal...alors pourquoi ne pas ré-rentrer après X pip MAIS en suivant le signal de tendance? De cette manière si le marché décale de 20 points mais que la tendance initiale n'est pas confirmée, on attend - en général un retracement- pour reprendre position, on va donc limiter les prises de risques dans la durée ce qui à pour effet immédiat de limiter le draw down!
Et là vous me dites, oui mais en limitant le risque on va limiter les gains! Certes mais personnellement je préfère ;-)

Illustration: backtest sur les 3 derniers mois FH "dumb version" vs FH "skilled version" :

Symbole		GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periode		1 Heure (H1) 2012.09.03 00:00 - 2012.11.29 23:00 (2012.09.03 - 2012.11.30)

FH "dumb version"

FH "skilled version"

Bilan comparatif (lot de base 0.02 pour 3000e, SL@250 pips):
- la version de base : taille de lot max: 0.48, R/R: 1.65, profit= +910, DD= -18.6%
- la version améliorée: taille de lot max: 0.17, R/R: 2.22, profit= +664, DD= -5.2%

C'est un axe d'amélioration intéressant et simple à mettre en oeuvre, les concepteurs de ce robot ont surement du y penser mais c'est beaucoup moins vendeur: tout le monde veut faire 300% en 3 mois! ;-)

J'ai commencé un compte en live avec cette version début décembre, je ferai un petit bilan d'ici là!
En attendant j'étudie une autre piste d'amélioration concernant la fonctionnalité de hedging!

A suivre... ;-)

Lire | Robot de Trading: Analyse II