Dans mon précédent post je vous présentais un robot de type grid trading couplé avec une martingale.
Je vais pousser un peu plus loin l'analyse du robot et voir comment améliorer son ratio R/R: Risk/Reward.
Pour rappel lors d'un signal d'achat/vente il prend position dans la tendance et moyenne à la baisse lorsque la tendance s'inverse en appliquant une martingale.
C'est à dire qu'on va partir avec de petites tailles de position par trade que l'on va augmenter au fur et à mesure qu'on perd...
« plus ça rate, plus on a de chances que ça marche » comme disent les shadocks ;-)
On parie que tôt ou tard le prix va revenir dans la tendance initiale et le robot pourra déboucler les positions avec un gain.
Ce robot entre sur le marché en fonction d'un signal mais ensuite il prend "bêtement" position tous les X pips.
Admettons que X = 20 et que je multiplie par 1.5 chaque nouvelle position.
Si le marché décale de 200 points contre nous, paf direct dans le dents, on se retrouve avec 10 positions à contre tendance partant de 0.01 lot pour finir à...0.38!
Analysis of the account balance for a grid martingale
Balance = 1000.00
Leverage = 1:400
Stop-out level = 20%
Margin required for 1 lot = 307.98
Price of 1 point for 1 lot = 0.77
Spread = 0.00005
Grid parameters:
--------------------
Base Lot = 0.01
Lot Multiplier = 1.50
Grid step = 20 pt
================================================================
Balance requirements for an N-level basket
Levels Balance Points Last Lots Total Lots
#1 4.61 20 0.01 0.01
#2 10.75 40 0.01 0.02
#3 23.04 60 0.02 0.04
#4 42.99 80 0.03 0.07
#5 76.77 100 0.05 0.12
#6 127.41 120 0.07 0.19
#7 207.22 140 0.11 0.30
#8 331.54 160 0.17 0.47
#9 518.77 180 0.25 0.72
#10 804.22 200 0.38 1.10
#11 1235.46 220 0.57 1.67
With given settings, the account balance is sufficient for a basket
with 10 levels (200 pt) + price movement against the basket of 55 pt
Balance = 1000.00
Leverage = 1:400
Stop-out level = 20%
Margin required for 1 lot = 307.98
Price of 1 point for 1 lot = 0.77
Spread = 0.00005
Grid parameters:
--------------------
Base Lot = 0.01
Lot Multiplier = 1.50
Grid step = 20 pt
================================================================
Balance requirements for an N-level basket
Levels Balance Points Last Lots Total Lots
#1 4.61 20 0.01 0.01
#2 10.75 40 0.01 0.02
#3 23.04 60 0.02 0.04
#4 42.99 80 0.03 0.07
#5 76.77 100 0.05 0.12
#6 127.41 120 0.07 0.19
#7 207.22 140 0.11 0.30
#8 331.54 160 0.17 0.47
#9 518.77 180 0.25 0.72
#10 804.22 200 0.38 1.10
#11 1235.46 220 0.57 1.67
With given settings, the account balance is sufficient for a basket
with 10 levels (200 pt) + price movement against the basket of 55 pt
Soit un DD de 255 points avant le margin call! nous voilà prévenu.
Donc ca peut faire très mal...alors pourquoi ne pas ré-rentrer après X pip MAIS en suivant le signal de tendance? De cette manière si le marché décale de 20 points mais que la tendance initiale n'est pas confirmée, on attend - en général un retracement- pour reprendre position, on va donc limiter les prises de risques dans la durée ce qui à pour effet immédiat de limiter le draw down!
Et là vous me dites, oui mais en limitant le risque on va limiter les gains! Certes mais personnellement je préfère ;-)
Illustration: backtest sur les 3 derniers mois FH "dumb version" vs FH "skilled version" :
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Symbole
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GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
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Periode
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1 Heure (H1) 2012.09.03 00:00 - 2012.11.29 23:00 (2012.09.03 - 2012.11.30)
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||||
FH "dumb version"
FH "skilled version"
Bilan comparatif (lot de base 0.02 pour 3000e, SL@250 pips):
- la version de base : taille de lot max: 0.48, R/R: 1.65, profit= +910, DD= -18.6%
- la version améliorée: taille de lot max: 0.17, R/R: 2.22, profit= +664, DD= -5.2%
C'est un axe d'amélioration intéressant et simple à mettre en oeuvre, les concepteurs de ce robot ont surement du y penser mais c'est beaucoup moins vendeur: tout le monde veut faire 300% en 3 mois! ;-)
J'ai commencé un compte en live avec cette version début décembre, je ferai un petit bilan d'ici là!
En attendant j'étudie une autre piste d'amélioration concernant la fonctionnalité de hedging!
A suivre... ;-)
2 commentaires:
Super idée de le faire en live !
Même si ça va à l’encontre de la martingale, tu pourrais poussé le système du money management en te disant :
Voilà, je sais que si ça part dans le mauvais, je vais aller en moyenne jusqu’à 5 positions en martingale. Pourquoi ne pas dire dans ce cas, je ne souhaite pas perdre plus de X% de mon capital sur l'ensemble ces 5 positions.
Bien sûr, il arrivera qu'un moment ou a un autre tu perdras les X%, mais du prend les bon coté de la martingale tout en limitant ses effet néfastes.
Mais je vais suivre tes performances ;)
En fait l'EA le gère, je n'ouvre que 10 positions max avec un SL fixé à 250pips à l'ouverture de chaque trade. Les positions les + négatives seront donc fermées automatiquement mais il faut du coup faire attention à ne pas continuer la martingale...
Je l'ai passé en test sur l'EU avec un paramétrage un peu différent, à suivre!
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