Hello,
lors de mon introduction aux robots de trading j'ai glissé la performance d'un EA qui tourne depuis 2 mois sur un de mes comptes démos.
Cet EA est commercial et je ne peux citer le nom ici, néanmoins je vais vous détailler son fonctionnement.
Chaque robot comporte un certain nombre de paramètres sur lesquels on peut intéragir. La bonne combinaison est c'est le profit (presque) assuré, la mauvaise est c'est le margin call...
Description de la bête:
C'est un robot mutlipaire, là je l'ai testé sur la paire GBP/USD (GU) avec un timeframe d'une heure en 5/7j 24/24h.
Ce robot à la particularité d'utiliser un système de martingale, au demeurant dangereux et donc à utiliser avec précaution!
Ici la martingale va multiplier la taille des positions par un coefficient à chaque nouveau trade en contre tendance, on parie donc sur la probabilité d'un retournement du marché à un moment ou un autre ce qui permettra de déboucler la serie de positions.
Ce robot permet de choisir les jours/heures où il est actif et on peut aussi fixer l'écart entre la prise de position.
Voyons maintenant un peu comment ce robot fonctionne...
Stratégie d'entrée sur le marché
Pour placer le 1er trade, il compare un SAR (une parabolique) avec une moyenne mobile pour déterminer le sens du trade
Si le SAR est supérieur à la MM = signal de vente
Si le SAR est inférieur à la MM = signal d'achat
Petite illustration:
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| SAR en turquoise, MM en jaune, TF 1hr |
Ensuite pour tous les autres trades de la série, le robot analyse tous les X pips pour reprendre position en augmentant la taille des lots selon la martingale si la position précédente est en contre tendance.
Stratégie de sortie du marché
La position ou serie est close si le profit atteint le nombre de pips fixés en paramètre.
Analyse du robot
La stratégie est assez simple mais comporte quelque lacune.
On note qu'une fois un signal d'achat ou de vente pris les autres positions viennent simplement s'empiler selon un écart de points paramétrable: plus d'analyse du marché, sur une TF de 1H les positions peuvent durer plusieurs jours avant que le marché revienne dans le sens du signal initial.
On va facilement se retrouver à contre tendance et déclencher la martingale dès le 2ème ordre.
Lors de ce test en partant avec un lot de base à 0.02 et un coefficient de 1.7, j'ai eu une serie de 8 trades consécutifs avec un lot maximum à 0.82:
| 10.23.2012 18:37 | 10.24.2012 09:36 | GBPUSD | Buy | 0.82 | 1.59847 | 1.59976 | 1.59176 | 1.59847 | 67.1 | 419.50 | 14h 58m |
Cette serie a durée 5 jours avant de fermer en positif.
Cela va engendrer un drawdown (équité négative) plus ou moins important selon la paire choisie, ici la serie du 23 octobre m'a amenée 7% dans le négatif soit environ 200€, cela reste acceptable maintenant je vous laisse calculer si mon capital initial avait été de 1000€... (DD à 20%!)
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| Performance octobre 2012 (démo) |
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| Performance Septembre 2012 (démo) |
On peut aussi se retrouver avec des positions à l'achat et la vente si le signal change (et il changera) au cours du temps.
Conclusion
On se rend compte que les paramètres qui gèrent le coefficient de martingale, l'écart entre les positions et le profit attendu sont étroitement liés et doivent être soigneusement choisis pour rendre ce robot profitable.
Si on veut baisser le coefficient de martingale il faut soit:
- baisser l'écart entre les positions
- diminuer le profit attendu
En règle générale, quand une martingale échoue c'est du au faible retracement de la paire. Donc plus la martingale est forte et plus le profit attendu est bas plus on sort vite du marché.
3 commentaires:
Bonjour,
Vraiment très intéressant ce retour d'expérience. C'est rare ;)
15% en moins de 3 mois c'est bien et le drowdawn n'est trop fort. Mais sur des unités aussi importantes, il sera normal que de DD augmente.
Malheureusement je ne suis pas fan des martingales, qui sont meurtrières. On a beau les retourner dans tous les sens, il arrive un moment ou le débouchage sera fatal !
Mais je vais tout de même suivre, je peux me tromper.
Bien cordialement.
Hello,
il n'y a rien à cacher, j'aime bien la transparence :)
c'est plutot 15%/mois ce qui est déjà bien mais certains font 80-100%/mois c'est risqué...
je pense qu'une martingale bien gérée et profitable à moyen terme, faut pas trop etre gourmand!
je vais le lancer en réel le mois prochain, à suivre donc!
Désolé,
j'ai mal vu ;)
J'ai moi même pensé à développer des stratégies basés sur les martingales et une gestion poussé du money management. Mais pour le moment je ne suis arrivé à rien.
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