Le Money Management (position sizing ou trade sizing) est l'un des concepts les plus importants du monde du trading.
Je ne parle pas de Risk Management (gestion du risque), pas de diversification, ou d'utilisation de stop-loss.
Je parle de la taille des positions (ou taille des lots) qui vous indique combien d'actions (contrats) vous acheter et quelle part de votre capital vous placer sur une position (ou trade).
Je ne parle pas de Risk Management (gestion du risque), pas de diversification, ou d'utilisation de stop-loss.
Je parle de la taille des positions (ou taille des lots) qui vous indique combien d'actions (contrats) vous acheter et quelle part de votre capital vous placer sur une position (ou trade).
Chaque fois que vous entrez dans un trade, vous avez pris deux décisions:
- vous avez décidé d'entrer long ou court
- vous avez également décidé de la quantité à trader.
La plupart des traders pensent que la quantité est quelque peu arbitraire en ce qu'elle n'a pas beaucoup d'importance car ce qui importe est d'être dans le sens du marché.
La décision concernant la taille du lot est aussi importante que la décision d'entrer long ou court.
Alors que votre système de trading peut vous dire quoi, quand et comment trader, le Money Management vous indique combien trader.
Plus de 90% des traders perdent de l'argent parce qu'ils n'utilisent pas ou ne suivent pas de règles de Money Management strictes.
Règles
Ne jamais risquer plus de 2% de votre capital par position.
Par exemple si vous avez 1000 € en capital de trading votre risque maximum (perte) devrait être de 20 €, sans oublier d'inclure les frais de courtage!
Ne jamais risquer plus de 2% de votre capital par position.
Par exemple si vous avez 1000 € en capital de trading votre risque maximum (perte) devrait être de 20 €, sans oublier d'inclure les frais de courtage!
Ne jamais dépasser plus de 20% de votre capital par position.
Par exemple si vous avez 1000 € en capital de trading votre taille de lot maximum devra être de 200 €, personnellement je ne dépasse pas 19% donc si j'ai 4 trades ouverts (4*190€) j'aurai encore 7.6% de mon capital en liquidités.
Comment calculer ma taille de lot?
Dans l'exemple si mon 1er trade vaut maintenant 220 €, en hausse de 30 € et que je décide d'ouvrir mon 2ème trade:
Dois-je calculer la taille de ma prochaine position sur un Capital de 710€ , de 1000€ ou encore de 1030€??
La méthode correcte consiste à d'abord déterminer la valeur de la position en cours si votre Stop/Loss est touché. Vous pouvez être en positif de 30€ mais si votre trailing stop est touché vous faites moins, disons 20 € alors le calcul serait basé sur 1000€ + 20€.
Par exemple si vous avez 1000 € en capital de trading votre taille de lot maximum devra être de 200 €, personnellement je ne dépasse pas 19% donc si j'ai 4 trades ouverts (4*190€) j'aurai encore 7.6% de mon capital en liquidités.
Comment calculer ma taille de lot?
Dans l'exemple si mon 1er trade vaut maintenant 220 €, en hausse de 30 € et que je décide d'ouvrir mon 2ème trade:
Dois-je calculer la taille de ma prochaine position sur un Capital de 710€ , de 1000€ ou encore de 1030€??
La méthode correcte consiste à d'abord déterminer la valeur de la position en cours si votre Stop/Loss est touché. Vous pouvez être en positif de 30€ mais si votre trailing stop est touché vous faites moins, disons 20 € alors le calcul serait basé sur 1000€ + 20€.
Votre capital de trading réel est votre trésorerie disponible (liquidités) plus la valeur de toutes vos positions ouvertes si tous les Stop/Loss sont touchés.
Le Money Management vous indique essentiellement combien de positions vous pouvez ouvrir à un moment donné et le risk management indique là où vous devez accepter que vous avez pris la mauvaise décision, fermer la position et passer à autre chose.
Le Money Management vous indique essentiellement combien de positions vous pouvez ouvrir à un moment donné et le risk management indique là où vous devez accepter que vous avez pris la mauvaise décision, fermer la position et passer à autre chose.
C'est un concept défensif qui vous permet de rester dans le jeu pour jouer un autre jour.
Ne confondez pas le Money Management avec le Risk Management: Un S/L ne répond pas à la question combien?
Le Money Management et Risk Management font la différence entre le succès et l'échec dans le trading.
Ne confondez pas le Money Management avec le Risk Management: Un S/L ne répond pas à la question combien?
Le Money Management et Risk Management font la différence entre le succès et l'échec dans le trading.
Le Risk Management fait référence au S/L pour minimiser les pertes (et vous en aurez!), mais aussi de maximiser les profits si vous utilisez un Trailing Stop.
Le Money Management optimise l'utilisation du capital dans la prise de positions.
Le Money Management optimise l'utilisation du capital dans la prise de positions.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire